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基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率是基金B的两倍,基金A的特雷诺
基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率是基金B的两倍,基金A的特雷诺
题库总管
2020-05-20
51
问题
基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率( )。A、是基金B的两倍B、小于基金B的两倍C、大于基金B的两倍D、等于基金B的特雷诺指数
选项
答案
B
解析
本题考查夏普比率的计算。夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/基金收益率的标准差=(56%-2%)÷35%=1.54。参见教材(上册)P353。
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