2. 外语考试
  3. 请根据以下信息，回答问题：　　某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资

请根据以下信息，回答问题：　　某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资

天天题库2020-05-20  67
问题 请根据以下信息，回答问题：　　某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资产组成。参照CAPM模型，已知股票A被低估，其预期收益率为12%，β值为1.2，在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%，市场收益率为10%。1.股票A的市场均衡收益率为（　　）。A.12%B.11%C.10%D.8%
选项
答案B
解析均衡收益率=5%+1.2（10%-5%）=11%。
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