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请根据以下信息,回答问题: 某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资
请根据以下信息,回答问题: 某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资
天天题库
2020-05-20
37
问题
请根据以下信息,回答问题: 某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A三部分资产组成。参照CAPM模型,已知股票A被低估,其预期收益率为12%,β值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。1.股票A的市场均衡收益率为( )。A.12%B.11%C.10%D.8%
选项
答案
B
解析
均衡收益率=5%+1.2(10%-5%)=11%。
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