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金融经济
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。A. 若不考虑交易成本;6月30日的期货理论价格为1515点
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。A. 若不考虑交易成本;6月30日的期货理论价格为1515点
admin
2020-12-24
69
问题
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。
选项
A. 若不考虑交易成本;6月30日的期货理论价格为1515点
B. 若考虑交易成本6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C. 若考虑交易成本4月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D. 若考虑交易成本上月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
答案
ABD
解析
6月30日的理论价格为:F(4月1日,6月30日)=1500×[1+(5%-1%)×3/12]=1515点; 无套利区间为(1515-15,1515+15)即(1500,1530);所以只有当实际的期指高于上界(1530)时,正向套利能获利 ;反之,只有当实际期指低于下界(1500点)时, 反向套利才能获利。
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