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财务会计
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S
shuhaiku
2020-05-20
59
问题
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为( )。[2015年7月真题] A. β=βS×S/M+(βf/0.12)×(P/M) B. β=βS+βf C. β=βS×S/M+(0.12/βf)×(P/M) D. β=βS×S/M+βf×P/M
选项
答案
A
解析
根据计算投资组合的β值公式,得到该组合的总β值原本应为:β=βS×S/M+βf×P/M。由于股指期货的杠杆效应,股指期货的β值还要把杠杆效应考虑进去,而股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数,因此,该投资组合合理的总β值应为:β=βS×S/M+(βf/0.12)×(P/M)。
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