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某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。[201...
某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。[201...
admin
2020-12-24
27
问题
某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。[2010年5月真题]
选项
A.减弱
B.不变
C.无法判断
D.增强
答案
D
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产的变化为:△VA=-[DAXVAX△R/(1+R)]=-[4X500XAR/(1+R)]=-2000X△R/(1+R);负债的变化为:△VL=-[DLXVLX△R/(1+R)]=-[3X450X△R/(1+R)]=-1350X△R/(1+R)。则△VA-△VL=-650X△R/(1+R),市场利率下降,即△R0,即商业银行的整体价值增加,其流动性因此而增强。
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