如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,

昕玥2019-12-17  21

问题 如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是(  )。

选项 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97

答案C

解析[img]/upload/tiku/134/6315325_1.png[/img]
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