下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。 A．互换合约

tikufree2020-05-20 39

问题下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。A．互换合约B．交易活跃的金融产品C．交易不活跃的金融产品D．场外信用衍生产品

选项

答案B

解析历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不以获取。

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