某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作，操作前的基差为-10，则在基差为（）时

昕玥2019-12-17 6

问题某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作，操作前的基差为-10，则在基差为（）时该投资者从现货市场和期货市场了结退出时的盈亏为0。

选项 A.+10B.+20C.+30D.-10

答案D

解析根据反向市场基差特征，在基差为-10时，买入现货并卖出期货，此时，如果基差不变，可以完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵。即基差为-10时；结清可盈亏相抵。

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