关于敏感性分析,以下说法正确的是( )。

题库总管2019-12-17  13

问题 关于敏感性分析,以下说法正确的是( )。

选项 A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型B.当风险因子取值发生明显非连续变化时,敏感性分析结果较为准确C.做分析前应准确识别资产的风险因子D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标

答案ACD

解析B项,敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析,所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义,特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大,那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。
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