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下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中,正确的有( )。 Ⅰ.在期权有效
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中,正确的有( )。 Ⅰ.在期权有效
昕玥
2020-05-20
55
问题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中,正确的有( )。Ⅰ.在期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空 A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅲ、Ⅳ C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
B-S-M定价模型有以下六个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③在期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。
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