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金融经济
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表...
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表...
admin
2020-12-24
46
问题
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表2-4所示。
表2-4美国和英H的和率期限结构表
期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K.
180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759
360天 6.05% 0.9430 5.05% 0.9519
540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278
720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007
计算互换中美元的固定利率()。
选项
A. 0.0432
B. 0.0542
C. 0.0632
D. 0.0712
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HYs8KKKQ
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