某交易者以1780元/吨卖出5月玉米期货合约1手，同时以1790元/吨买入7月玉米期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A

admin2020-12-24 33

问题某交易者以1780元/吨卖出5月玉米期货合约1手，同时以1790元/吨买入7月玉米期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

选项 A 5月期货合约价格1760元/吨，7月期货合约价格1820元/吨
B 5月期货合约价袼1770元/吨，7月期货合约价格1800元/吨
C 5月期货合约价格1760元/吨，7月期货合约价格1800元/吨
D 5月期货合约价格1750元/吨，7月期货合约价格1790元/吨

答案A

解析由题干可知，符合熊市套利，在正向市场相当于买进套利，当价差扩大时，交易者盈利；价差越大，盈利越大；建仓时的价差为10元/ 吨，选项A的价差为60元/吨；选项B的价差为30元/吨；选项C的价差为40元/吨；选项D的价差为40元/吨。因此选A。

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