某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/...

admin2020-12-24 51

问题某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/顿，当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元

选项 A、67680元/吨，68930元/吨，69810元/吨
B、67800元/吨，69300元/吨，69700元/吨
C、68200元/吨，70000元/吨，70000元/吨
D、68250元/吨，70000元/吨，69890元/吨

答案B

解析将各选项带入题中进行验算。其中B项:(67800-68000)2+(69500-69300)5+(69700-69850)3=150，与题干相符，其他选项的计算与此公式类似。

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