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假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的...
假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的...
admin
2020-12-24
32
问题
假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是( )。
选项
A.损失13亿
B.盈利13亿
C.资产负债结构变化
D.流动性增强
E.流动性下降
答案
ACE
解析
答案为ACE。资产价值的变化=-[6 X 1000 X(8.5MS—8%)/(1 +8%)]=-27.8亿元;负倩价值的变化=-[4X800X(8. 5% -8%)/(1+ 8%)]=-14.8亿元,合计价 值变化=-13亿元,即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化,可能导致流动性下降。
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