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当成交价格为92时,3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方,
当成交价格为92时,3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方,
Freeti
2019-12-17
48
问题
当成交价格为92时,3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方,将会获得的实际收益率分别是()。
选项
A.8%;8%B.1.5%;2%C.2%;2.04%D.2%;2%
答案
C
解析
当成交价格为92时,3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率(实际收益率)为(100%-92%)/4=2%的存单,而在3个月期国债期货中,买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债,该国债的实际收益率应该是2%/(1-2%)≈2.04%。
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