下列不属于压力测试假设情景的是（　　）。[2016年11月真题] A．当日

tikufree2020-05-20 48

问题下列不属于压力测试假设情景的是（　　）。[2016年11月真题] A．当日利率上升500基点 B．当日信用价差增加300个基点 C．当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点范围 D．当日主要货币相对于美元波动超过10%

选项

答案C

解析压力测试可以被看作是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。C项，当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点，在合理范围内。

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