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假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV(即利率变化0.01%,资产价值的变动)分别为330万元和340万元...
假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV(即利率变化0.01%,资产价值的变动)分别为330万元和340万元...
admin
2020-12-24
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问题
假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV(即利率变化0.01%,资产价值的变动)分别为330万元和340万元,当时一份国债期货合约的BPV约为500元。当利率下降时,应采取的操作为()。
选项
A. 买入200份国债期货合约
B. 买入100份国债期货合约
C. 卖出100份国债期货合约
D. 卖出200份国债期货合约
答案
A
解析
当利率下降时,资产增值小于负债增值,应买入期货合约套期保值。买入国债期货合约的数量=(340万元-330万万元)/500=200份。
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