假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元...

admin2020-12-24 16

问题假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。当利率下降时，应采取的操作为（）。

选项 A. 买入200份国债期货合约
B. 买入100份国债期货合约
C. 卖出100份国债期货合约
D. 卖出200份国债期货合约

答案A

解析当利率下降时，资产增值小于负债增值，应买入期货合约套期保值。买入国债期货合约的数量=（340万元-330万万元）/500=200份。

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