—张2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权。如果该月份玉米期货价格为350美分/蒲式耳,权利金为40美分/蒲式耳。该期权的时间价值为(...

admin2020-12-24  39

问题 —张2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权。如果该月份玉米期货价格为350美分/蒲式耳,权利金为40美分/蒲式耳。该期权的时间价值为()美分/蒲式耳。

选项 A.0
B.10
C.40
D.30

答案B

解析时间价值=权利金-内涵价值,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格,因此该期权的时间价值=40-(380-350)=10(美分/蒲式耳)。
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