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  3. 某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S P500指...

某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S P500指...

admin2020-12-24  31
问题 某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元，并且其股票组合与S P500指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点。该基金首先要卖出（）张期货合约才能实现2.24亿美元的股票得到有效保护。
选项 A 500
B 550
C 576
D 600
答案C
解析买卖期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）应该卖出的期货合约数=2.24亿*0.9/（1400×250）=576（张），S P500指数期货每点代表250美元。股票组合的β系数，其套期保值公式。
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