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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之
题库总管
2020-05-20
40
问题
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()。A.0.04B.0.16C.0.25D.1.00
选项
答案
A
解析
该题目考点在风险衡量部分,Ρi,m表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数;A是该项资产收益率的标准差,反映该资产的风险大小;σm是市场组合收益率的标准差,反映市场组合的风险;三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的协方差。所以应该选A。
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