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  3. 已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之

已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之

题库总管2020-05-20  36
问题 已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是（）。A.0.04B.0.16C.0.25D.1.00
选项
答案A
解析该题目考点在风险衡量部分，Ρi，m表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；A是该项资产收益率的标准差，反映该资产的风险大小；σm是市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险；三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的协方差。所以应该选A。
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