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假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。 假设TF1509合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出()份国债期货进行...
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。 假设TF1509合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出()份国债期货进行...
admin
2020-12-24
36
问题
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。
假设TF1509合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出()份国债期货进行套期保值。
选项
A.1818
B.1820
C.1819
D.1918
答案
A
解析
1份国债期货空头将盈利:110万元×6.4×0.01%=704(元),可卖出128万元÷704元=1818(份)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/I898KKKQ
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