假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行...

admin2020-12-24 62

问题假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。
假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行套期保值。

选项 A.1818
B.1820
C.1819
D.1918

答案A

解析1份国债期货空头将盈利：110万元×6.4×0.01％=704（元），可卖出128万元÷704元=1818（份）。

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