预期损失又称( )。 Ⅰ条件风险价值度 Ⅱ条件尾部期望 Ⅲ尾部损失

tikufree2019-12-17  19

问题 预期损失又称( )。 Ⅰ条件风险价值度 Ⅱ条件尾部期望 Ⅲ尾部损失 Ⅳ风险价值

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度(conditional VaR)或条件尾部期望(conditional tail expectation)或尾部损失(tail loss)。知识点:理解预期损失(ES)的概念、应用和局限性;
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