2. 金融经济
  3. 共用题干国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保

共用题干国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保

admin2020-12-24  18
问题 共用题干
选项 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要()。
A:卖出期货合约131张
B:买入期货合约131张
C:卖出期货合约105张
D:买入期货合约105张
答案C
解析本题考查股指期货卖出套期保值的计算。据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=225000000/(5700*300)*0.8≈105(张)。
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