2. 财务会计
  3. 基于基差变化的期现套利策略有（ ）。

基于基差变化的期现套利策略有（ ）。

Freeti2019-12-17  12
问题 基于基差变化的期现套利策略有（ ）。
选项 A.基差寡头策略B.基差平头策略C.卖出基差（基差空头）策略D.买入基差（基差多头）策略E
答案CD
解析本题考查基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：（1）买人基差（基差多头）策略，即买入围债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；（2）卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IT2EKKKQ
相关试题推荐
随机试题