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萨冰持有的某股票贝塔值为1.2,无风险收益为5%,市场收益率为12%,如果该股票
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2,无风险收益为5%,市场收益率为12%,如果该股票
题库总管
2019-12-17
18
问题
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2,无风险收益为5%,市场收益率为12%,如果该股票的期望收益率为15%,那么该股票价格()。
选项
A:被高估B:被低估C:合理D:无法判断
答案
B
解析
根据资本资产定价模型,可得该股票的理论收益率为:E(R<sub>P</sub>)=R<sub>f</sub>+β[E(R<sub>M</sub>)-R<sub>f</sub>]=5%+1.2*(12%-5%)=13.4%,而该股票的期望收益率15%,所以该只股票价格被低估。
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