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  3. 萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票

题库总管2019-12-17  17
问题 萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。
选项 A:被高估B:被低估C:合理D:无法判断
答案B
解析根据资本资产定价模型，可得该股票的理论收益率为：E（R<sub>P</sub>）=R<sub>f</sub>+β[E（R<sub>M</sub>）-R<sub>f</sub>]=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，而该股票的期望收益率15%,所以该只股票价格被低估。
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