某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价...

admin2020-12-24 39

问题某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。

选项 A 亏损25美元/盎司
B 盈利25美元/盎司
C 亏损3美元/盎司
D 盈利3美元/盎司

答案D

解析8月份黄金期货：亏损=957 - 950=7（美元/盎司）；12月份黄金期货：盈利=971 - 961 = 10（美元/盎司）；综上，盈利3美元/盎司。

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