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假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...
admin
2020-12-24
33
问题
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
选项
A. 减少22.12亿元
B. 减少22.22亿元
C. 增加22.12亿元
D. 增加22.22亿元
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,y表示市场利率。当市场利率变动时,资产和负债的变化具体为:①ΔVA=-[DA×VA×Δy/(1+y)]=5×2000×0.5%/(1+4%)≈48.0769(亿元);②ΔVL=-[DL×VL×Δy/(1+y)]=3×1800×0.5%/(1+4%)≈25.9615(亿元);③ΔVA-ΔVL=48.0769-25.9615≈22.12(亿元),即商业银行的整体价值增加了22.12亿元。
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