首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...
admin
2020-12-24
31
问题
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
选项
A. 减少22.12亿元
B. 减少22.22亿元
C. 增加22.12亿元
D. 增加22.22亿元
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,y表示市场利率。当市场利率变动时,资产和负债的变化具体为:①ΔVA=-[DA×VA×Δy/(1+y)]=5×2000×0.5%/(1+4%)≈48.0769(亿元);②ΔVL=-[DL×VL×Δy/(1+y)]=3×1800×0.5%/(1+4%)≈25.9615(亿元);③ΔVA-ΔVL=48.0769-25.9615≈22.12(亿元),即商业银行的整体价值增加了22.12亿元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IWDCKKKQ
相关试题推荐
劳模精神是中国工人阶级伟大品格的生动体现和社会主义核心价值体系的集中展示。A.正确B.错误
加快完善社会主义市场经济体制。经济体制改革必须以()和()为重点,实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。A.建立现代财政
坚定不移把()发展作为党执政兴国的第一要务,坚持解放和发展社会生产力,坚持社会主义市场经济改革方向,推动经济持续健康发展。A.发展B.创新C.改革
《中华人民共和国刑法》规定,()是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。A.私分国有资产罪B.贪污罪
《中华人民共和国刑法》规定,()是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的行为。A.私分国
《中国共产党问责条例》规定,对党的领导干部的问责,根据危害程度以及具体情况,可以采取通报、诫勉、组织调整或者组织处理以及()。A.谈话B.提醒C.函询D
工会的教育职能,是根据工人阶级历史使命的要求与工人阶级成员()的差距而确立的。A.文化素质B.职业素质C.工作能力D.自身素质
东风8B型内燃机车:空气滤清器的清洗周期根据机车运用区段的环境而定。A.正确B.错误
东风8B型内燃机车:作用阀根据作用风缸或作用管内空气压力的变化控制机车制动缸的充气或排气,使机车制动.保压或缓解。A.正确B.错误
东风8B型内燃机车:分配阀紧急部的主要功用是由制动管向工作风缸充气并根据制动管和工作风缸的压力差控制紧急部放风阀的开启或关闭。A.正确B.错误
随机试题
选择性拮抗中枢和外周的5-HT3受体的止吐药是
劳动价值理论认为运输价值由()三部分组成。
()获得2012年诺贝尔文学奖。 A.鲁迅B.莫言 C.余华D.余秋雨
普惠金融的发展目标不包括()。
教师只有自觉地使自己行为的选择同客观必然性相一致,才能获得真正的自由
终身教育
我国历史上首次规定中小学采用六三三制的学制是( )A.壬寅学制B.癸卯学制C.壬戌学制D.壬子癸丑学制
下列不属于《期货交易管理条例》第六十四条规定,期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得的行为是()。A.违反规定收取手
法律职业人员应自觉遵守回避制度,确保司法公正。关于法官、检察官、律师和公证员等四类法律职业人员的回避规定,下列哪些判断是正确的?A.与当事人(委托人)有近亲属关
某人在银行存入100万元,期限1年,年利率为6%,一个季度支付一次利息,如果按复利计算,1年后的本利和约为()万元。A:106.09B:106.14C:10