在风险价值估算方法中，（　）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 A、参数法

题库总管2020-05-20 69

问题在风险价值估算方法中，（　）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法?B、历史模拟法?C、最小二乘法?D、蒙特卡洛模拟法

选项

答案D

解析本题考查股票基金的风险管理。常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。参见教材（上册）P339。

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