某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。A.0．21 B.0．07 C.0．

admin2020-12-24 38

问题某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。

选项 A.0．21

B.0．07

C.0．13

D.0．38

答案D

解析用Sp表示夏普比率,Rp表示基金的平均收益率,Rf表示平均无风险收益率,σp表示基金收益率的标准差,则该投资组合的夏普比率:

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