B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价...

admin2020-12-24 30

问题 B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。（）

选项

答案错

解析布莱克—斯科尔斯—默顿定价模型（简称B-S-M定价模型）的主要思想：在无套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定为无风险利率，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。

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