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103.下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件( )。 A.投资
103.下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件( )。 A.投资
昕玥
2020-05-20
39
问题
103.下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件( )。A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C.资本市场没有摩擦D.所有资产都可以在市场上买卖E.存在无风险利率,所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
选项
答案
ABCDE
解析
建立一种模型或理论的时候,首先要对现实的复杂环境进行抽象,将注意力集中在最重要的因素上,于是需要做出一定的假设对现实的复杂环境进行简化。资本资产定价模型也不例外,也是建立在一定的假设条件的基础之上。这些假设可概括为六个:(1)存在许多投资者,并且与整个市场相比每位投资者的财富份额都很小。(2)所有的投资者都有相同的投资期限。(3)投资者只能交易那些公开交易的金融工具,如股票、债券等,即不把人力资本(教育)、私人企业(指负债和权益不进行公开交易的企业)、政府融资项目等考虑在内。并假设投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借入或贷出资金。(4)税收和交易成本都可以忽略不计,信息是免费的并且立即可得,即市场环境是无摩擦的。(5)所有投资者的行为都是理性的,都遵循马柯维茨的投资组合选择模型优化自己的投资行为。(6)所有的投资者都以相同的观点和分析方法来对待各种投资工具,他们对所交易的金融工具未来的收益现金流的概率分布、预期收益率和方差等都有相同的估计。也就是具有一致的预期。
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