首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥...
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥...
admin
2020-12-24
45
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
选项
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ImACKKKQ
相关试题推荐
风险管理欠缺包括:同业存放业务的对象和期限过于分散,风险高;同业存放业务的结构不合理、稳定性差,受季节性等因素波动的不稳定存款占比低,对商业银行的流动性有...
向中央银行借款的主要风险点体现在()。A.办理再贴现业务B.利率风险C.业务不合规D.核算不真实E.向中央银行借款业务
商业银行同业存放的主要风险点表现在()。A.业务不合规B.内部控制薄弱C.风险管理欠缺D.核算不真实E.内部审计监督不到位
针对保证金存款的风险点,监管要求的重点主要包括()。A.商业银行会计科目中设立的保证金存款类别是否都经过了监管部门的批准B.收取的保证金是否有依据C.商
从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要的风险点有()。A.业务不合规B.核算不真实C.内控不完善D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度
负债业务的主要风险不包括()。A.操作风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险
银行业金融机构的经营行为若不能严格地遵守规则,势必会导致其承担过高的风险,危及其稳健运行。()
没收违法所得既可以适用对机构的处罚,也可适用于对个人的处罚。()
系统性、区域性风险非现场监管应重点监测银行业风险情况,特别是非系统重要性机构风险情况。()
制定银行业金融机构法人或分支机构规划,具体应注重()。A.发展可持续B.风险管理匹配C.商业模式可行D.服务普惠性E.差异化的市场定位
随机试题
砌体水平灰缝的砂浆饱满度,按净面积不能低于()。 A、70% B、75%
睡眠诱发应至少记录到()。 A.浅睡期(Ⅰ、Ⅱ期) B.入睡过程和深睡期
根据国家地区产业结构调整规划,当前我国东部地区产业结构调整的方向之一是()
某综合商场,长边80m,短边40m,该建筑为平屋面和坡屋面的组合建筑,平屋面标高
根据《全国生态脆弱区保护规划纲要》,中远期(2016-2020年)目标是(
药物化学结构与生物活性间关系的研究是
教师的教育机智充分表现了教师劳动的()。 A.示范性 B.连续性 C.广泛
下列关于幼儿的发展与遗传素质关系的描述,错误的是()。A.幼儿的发展总是以遗传获得的生理组织和一定的生命力为前提B.遗传素质决定了幼儿体貌、生理机能等方面的差
格列本脲的作用特点是A.抑制胰高血糖素的分泌B.提高靶细胞对胰岛素的敏感性C.直接抑制肝糖原分解和糖原异生D.增强胰岛素的作用E.促进组织摄取葡萄糖
地下排水设施的作用有()。A.将路基范围内的地下水位降低B.拦截地下水C.防止路基范围内的地面水流入路基内D.减缓地下水流速E.将地下水排出路基范围内以