2. 职称考试
  3. 下列关于均值一方差模型的假设，错误的是()。A:投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合 B:投资者是知足的 C:投资者是风险厌恶者

下列关于均值一方差模型的假设，错误的是()。A:投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合 B:投资者是知足的 C:投资者是风险厌恶者

admin2020-12-24  14
问题 下列关于均值一方差模型的假设，错误的是()。
选项 A:投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B:投资者是知足的
C:投资者是风险厌恶者
D:投资者总希望预期报酬率越高越好
答案B
解析马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确预期收益率最大化和风险最小化两个目标。有两个假设：①投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合；②投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IpJQKKKQ
相关试题推荐
随机试题