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共用题干 某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5,纳斯达克
共用题干 某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5,纳斯达克
昕玥
2019-12-17
44
问题
共用题干某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5,纳斯达克的市场组合收益率为8%,美国国债的利率是2%。
选项
若此时市场上涨10%,则该公司股票上涨()。A:5.3%B:12%C:15%D:20%
答案
C
解析
96.本题考查β系数。若此时市场上涨10%,则该公司股票上涨1.5×10%=15%。 97.本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)一r<sub>f</sub>=8%一2%=6%。 98.[E(r<sub>M</sub>)一r<sub>f</sub>]β<sub>i</sub>=(8%一2%)×1.5=9%。 99.E(r<sub>i</sub>)一r<sub>i</sub>=[E(r<sub>M</sub>)一r<sub>f</sub>]β<sub>i</sub>所以,E(r<sub>i</sub>)=[E(r<sub>M</sub>)一r<sub>f</sub>]β<sub>i</sub>+r<sub>i</sub>=2%+9%=11%。 100.资产风险一般有系统性风险和非系统性风险两种。非系统性风险是指具体的经济单位自身投资方式所引致的风险,又称特有风险。它在市场可由不同的资产组合予以防范、降低,甚至消除。而系统性风险则是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险,又称市场风险。它在市场上永远存在,不可能通过资产组合来消除。因此资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)则提供了测度不可消除系统性风险的指标,即风险系数β。
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