2. 财务会计
  3. 股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（　　）。 A． 股指期货价

股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（　　）。 A． 股指期货价

Freeti2020-05-20  35
问题 股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（　　）。 A． 股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度 B． 期货与现货市场在交易机制上可能存在差异 C． 实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致 D． 实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成份股完全相同的股票组合
选项
答案BCD
解析股指期货期现套利中存在模拟误差，构建的股票组合通常不能完全同指数构成相匹配。比如，沪深300指数样本较大，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差。其次，由于交易最小单位的限制，在构建时通常会出现不满一手(100股)的股数。此外，期货交易的杠杆机制和强行平仓制度极有可能使套利者面临被强行平仓的风险，从而影响套利效果。
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