已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价)为115.679元，交易曰距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息，则...

admin2020-12-24 50

问题已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价)为115.679元，交易曰距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR)是（）。

选项 A、7.654%
B、3.75%
C、11.53%
D、-3.61%

答案C

解析隐含回购利率是指购买国债现货，卖空对应的期货，然后把国债现货用于期货交割，这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为（假定组合中的国债到交割期间没有利息支付）：隐含回购利率=(发票价格-国债购买价格)/国债购买价格365/交割日之前的天数＝(（期货价格转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格)/国债购买价格365/交割日之前的天数。一般来说，隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。IRR＝（119.014－115.679）/115.6794 ＝ 11.53%，

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