7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入1

tikufree2019-12-17  18

问题 7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入100手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是( )美元。(每手小麦合约为5000蒲式耳,不计手续费等费用)

选项 A.亏损75000B.盈利25000C.盈利75000D.亏损25000

答案B

解析小麦期货合约每手=5000蒲式耳,则跨市套利损益如下表所示。[img]/upload/tiku/133/8474237_1.png[/img]
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