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某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,β
某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,β
Freeti
2019-12-17
21
问题
某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,β系数分别1.5、1.3、0.8,三只股票各投入资金100万元,其股票组合的β系数为()。
选项
A.0.9B.0.94C.1D.1.2
答案
D
解析
假定一个组合P由n个股票组成,第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1);βi为第i个股票的β系数。则有:β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。所以,该股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2。
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