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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的-篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数...

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的-篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数...

admin2020-12-24  35
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的-篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。
选项 A.15214
B.752000
C.753856
D.754933
答案D
解析股票组合的市场价格=15000X50=750000（港元），因为是3个月交割的-篮子股票组合远期合约，故资金持有成本=（750000X8%）+4=15000（港元），持有1个月红利的本利和=10000X（1+8%/12）=10067（港元），因此合理价格=750000+15000-10067=754933（港元）。
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