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金融经济
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的-篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数...
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的-篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数...
admin
2020-12-24
42
问题
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的-篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为()港元。
选项
A.15214
B.752000
C.753856
D.754933
答案
D
解析
股票组合的市场价格=15000X50=750000(港元),因为是3个月交割的-篮子股票组合远期合约,故资金持有成本=(750000X8%)+4=15000(港元),持有1个月红利的本利和=10000X(1+8%/12)=10067(港元),因此合理价格=750000+15000-10067=754933(港元)。
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