首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
一种是历史模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根
一种是历史模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根
Freeti
2019-12-17
60
问题
一种是历史模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。()
选项
答案
错
解析
另一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JW8lKKKQ
相关试题推荐
基金的流动性风险表现在()。
根据客户对待投资中风险与收益的态度,可以将客户分为三种类型,下列()不属于三种类
下列哪一项不属于银行代理国债的风险?()
研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代,这说明短期政府债券是无风险的
证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合,使得基金的风险降低到无风险的程度。()
理财师工作中一个重要的环节就是了解客户,常见的了解客户的方法有()。
()是信托产品的最大风险之一。
商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包
如果某项投资是为了子女未来的教育做准备,那么这项投资因为时间长,可以选择风险偏高
投资者购买股票最主要的目的是获得资产保值,避免遭受通货膨胀的风险。
随机试题
气质是心理活动表现在动力性质方面的心理特征,所谓动力特征是指 A.心理活动的强
投资估算与资金筹措安排情况不包括()。
上海某工厂向广州某公司购买一批物品,合同对付款地点和交货期限没有约定,发生争议时
急性肾衰竭(或称急性肾损伤)病程中,无尿是指
M公司是NLC化学有限公司在中国的子公司,主要生产、销售医疗药品。随着生产业务的
某公司1月2日从银行借入期限为半年,年利率为6%的借款1000000元,每月月末
番泻叶粉末镜检可见
在政府会计模式的选择上,采用修正的权责发生制预算会计的国家是()。A.美国B.英国C.澳大利亚D.新西兰
《修事指南》的作者是A.缪希雍B.张仲岩C.陈嘉谟D.赵学敏E.李时珍
铁塔施工方法中,()不受铁塔周围地形的影响,可以同时进行双吊。A.倒落式人字抱杆法B.座腿式人字抱杆法C.内拉线抱杆分解组塔法D.倒装组塔