国外某付息债券，目前市场价格为950每压U女，剩余期限15年，根据测量，该债券的修正久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格变动多少（...

admin2020-12-24 62

问题国外某付息债券，目前市场价格为950每压U女，剩余期限15年，根据测量，该债券的修正久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格变动多少（考虑凸度的影响）（）。

选项 A、9. 5美元
B、-9. 5美元
C、9.498 美元
D、-9.498美元

答案D

解析考虑凸度的影响：ΔP≈[-D*XΔy+1/2CX (Ay)^2]XP= [-10X0.1%+1/2X5X (0.1%)*2] X950≈-9.498美元。

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