国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女,剩余期限15年,根据测量,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(...

admin2020-12-24  15

问题 国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女,剩余期限15年,根据测量,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考虑凸度的影响)()。

选项 A、9. 5美元
B、-9. 5美元
C、9.498 美元
D、-9.498美元

答案D

解析考虑凸度的影响:ΔP≈[-D*XΔy+1/2CX (Ay)^2]XP= [-10X0.1%+1/2X5X (0.1%)*2] X950≈-9.498美元。
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