能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是( )。A、缺口分析 B、敞口分析 C、敏感分析 D、久期分析

admin2020-12-24 65

问题能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是( )。

选项 A、缺口分析
B、敞口分析
C、敏感分析
D、久期分析

答案D

解析久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。所以久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。

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