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某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票
昕玥
2020-05-20
23
问题
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为( )。A.6.00%B.6.18%C.10.18%D.12.00%
选项
答案
B
解析
组合的β系数=0.85×40%+1.15×60%=1.03,证券组合的风险收益率=1.03×(10%-4%)=6.18%。
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