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经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09β

Freeti2020-05-20  39
问题 经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP，基金A和B在该期间内的经营　结果为：　基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8；　基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。　那么，（　　）。A、从收益水平的绝对数值看，基金A的收益水平高于市场平均收益水平B、从收益水平的绝对数值看，基金B的收益水平高于市场平均收益水平C、根据特雷诺指标，基金A的业绩优于市场平均业绩D、根据特雷诺指标，基金B的业绩优于市场平均业绩
选项
答案B
解析基金A的特雷诺指数为[img]/upload/tiku/550/2218745_1.png[/img]，基金B的特雷诺指数为[img]/upload/tiku/550/2218745_1_1.png[/img]。可见，这两个基金的特雷诺指数均小于0.09，所以其绩效差于市场平均业绩。
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