2011年2月15日，CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的3月份玉米看涨期权权利金为3美分/蒲式耳，CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨...

admin2020-12-24 40

问题 2011年2月15日，CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的3月份玉米看涨期权权利金为3美分/蒲式耳，CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权权利金为11美分/蒲式耳。到了2月25日，两个期权的对应的权利金价格分别为1美分/蒲式耳和13美分/蒲式耳，投资者对冲平仓。本题中投资者采用水平套利策略，则盈亏情况为（）。

选项 A 盈利4美分/蒲式耳
B 亏损2美分/蒲式耳
C 亏损1美分/蒲式耳
D 盈亏平衡

答案A

解析水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权。则最初权利金支出为8美分/蒲式耳，对冲平仓时权利金收入12美分/蒲式耳。则该投资者净获利4美分/蒲式耳。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Jq98KKKQ

相关试题推荐

随机试题

2011年2月15日，CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的3月份玉米看涨期权权利金为3美分/蒲式耳，CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨...

在计算速动比率时需要排除存货的影响，这样做最主要的原因在于流动资产中()。A、存货的价格变动较大B、存货的质量难以保障C、存货的变现能力最差D、存货的数

假设某公司股票当前的市场价格是每股80元;该公司上一年末支付的股利为每股1元，以后每年的股利以一个不变的增长率2%增长;该公司下一年的股息发放率是25%。...

根据货币时间价值概念，下列不属于货币终值影响因素的是()A、计息的方法B、现值的大小C、利率D、市场价格

股票价格行为所表现出来的行业特征，可将股票分为() Ⅰ.增长类股票 Ⅱ.稳定类规票 Ⅲ.周期类股票 Ⅳ.能源类股票A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

股票按股东享有权利的不同，可以分为()。 Ⅰ.记名股票 Ⅱ.优先股 Ⅲ.不记名股票 Ⅳ.普通股A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.

利率风险具体有() Ⅰ.重新定价风险 Ⅱ.收益率曲线风险 Ⅲ.基准风险 Ⅳ.期权性风险 Ⅴ.商品价格风险A、Ⅰ.ⅡB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

关于货币政策对证券市场的影响正确的是()。 Ⅰ.利率下降,股票价格上升 Ⅱ.宽松的货币政策推动股票价格下降 Ⅲ.中央银行通过再贴现政策和法定存款准...

道氏理论中的主要原理的趋势有()。 Ⅰ.累积阶段 Ⅱ.上涨阶段 Ⅲ.市场价格达到顶峰后出现的又一个累积期 Ⅳ.上升阶段A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.

买卖双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期买卖某种标的金融资产(或金融变量)的金融衍生工具是指()。A、金融期权B、金融远期合约C、信用衍生

反映证券价格变化趋势的直线称为()。A、渐变线B、走势线C、趋势线D、变化线

体质指数（BMI）是指 A、体重（kg）/身高（m2） B、体重（kg2）/

关于保护价格的说法，正确的是().

下列热力管道补偿器中，属于自然补偿的有（）。

关于质量管理的说法，正确的有()。

呈半流体的树脂类药材是

有关商业步行街的规定，下列说法中()正确。A．有顶棚的步行商业街的顶棚下檐距地面的高度不小于8mB．步行街两侧的商铺，每间建筑面积不宜大于300㎡C．步

新生儿衣原体眼结膜炎治疗首选A.多西环素B.红霉素C.阿奇霉素D.琥乙红霉素E.青霉素

肾综合征出血热少尿期治疗原则哪一项是错的 A稳定内环境B高蛋白饮食C促进利尿D导泻和放血E透析

张琦初中毕业后就在某工厂做杂工，后因该厂效益不好而失业。因张琦无一技之长，又无学历，所以一直待业在家。因没有生活来源，生活窘迫，张琦遂向社会工作者叶林求助...

关于城镇土地使用税的征税范围，下列说法中正确的是（）。A.农村地区需要缴纳城镇土地使用税B.工矿区的具体征税范围，由国务院统一划定C.地下建筑用地按应征税