2. 财务会计
  3. 下列关于贷款组合信用风险的说法，不对的有（　　）。 A、贷款组合内的单笔贷款之

下列关于贷款组合信用风险的说法，不对的有（　　）。 A、贷款组合内的单笔贷款之

昕玥2020-05-20  77
问题 下列关于贷款组合信用风险的说法，不对的有（　　）。A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D、贷款资产可以过于集中E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
选项
答案AD
解析A项，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。D项，贷款资产过于集中易引发集中度风险。
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