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投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合
投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合
tikufree
2020-05-20
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问题
投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282,债券TB和CID的相关信息如下表所示。
根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。{图2}
选项
答案
B
解析
修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为:{图3}
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K0FpKKKQ
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