投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合

tikufree2020-05-20 57

问题投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CID的相关信息如下表所示。

根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（　　）。{图2}

选项

答案B

解析修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为：{图3}

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