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( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 A、特
( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 A、特
tikufree
2020-05-20
26
问题
( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
选项
答案
B
解析
夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可以表示为:[img]/upload/tiku/549/2217202_1.png[/img],式中:TP——基金P的夏普指数;[img]/upload/tiku/549/2217202_1_1.png[/img]——考察期内基金P的平均回报率;[img]/upload/tiku/549/2217202_1_2.png[/img]——考察期内平均无风险收益率;σP——基金P的系统风险。
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