2. 金融经济
  3. 看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2.53美元和2.38美元，内涵价值分别为0.15美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为：（）A.2.28(美元)、

看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2.53美元和2.38美元，内涵价值分别为0.15美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为：（）A.2.28(美元)、

admin2020-12-24  30
问题 看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2.53美元和2.38美元，内涵价值分别为0.15美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为：（）
选项 A.2.28(美元)、2.28(美元）
B.2.48(美元)、2.48(美元）
C.2.58(美元)、2.58(美元）
D.2.38(美元)、2.38(美元）
答案D
解析看涨期权的时间价值=权利金-内涵价值=2.53-0.15=2.38(美元) 看跌期权的时间价值=权利金-内涵价值=2.38-0=2.38(美元）
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K20QKKKQ
相关试题推荐
随机试题