2. 财务会计
  3. 下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（)。（2017年卷Ⅱ）A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（)。（2017年卷Ⅱ）A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

admin2020-12-24  6
问题 下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（)。（2017年卷Ⅱ）
选项 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
答案BD
解析当两种证券的收益率完全正相关时，不能分散任何风险。选项A错误。证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确。当两种证券的收益率之间的相关系数小于1时，证券资产组合收益率的风险小于组合中各项资产收益率风险的加权平均值，选项C错误。投资组合可以分散非系统风险，但不能分散系统性风险，选项D正确。
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